Если в банке при расчете предполагаемой стоимости фондирования в качестве безрисковой ставки используется кривая собственных долговых заимствований, то минимальные кредитные спреды желательно определять, тоже используя принципы расчета Z-спредов.
Мы надеемся, что сделанный в последних двух главах короткий обзор вариаций процентных ставок и подходов к расчетам кредитных спредов демонстрирует причины многих сложностей, которые возникают в...