3. Следует исключить возможность резких колебаний величины премии, связанных с отклонениями от DRR. Если фонд опускается ниже установленного уровня, премии должны нарастать постепенно. Если он превышает такой уровень, премия должна постепенно снижаться.
Как уже было указано, FDIC не имеет права назначать премии банкам с высоким рейтингом в периоды, когда фонд страхования депозитов превышает значение DRR. В то же время, если фонд...
FDIC выделила четыре слабых места текущего состояния системы и предлагает принять своевременные меры по ее корректировке. Страхование депозитов осуществляется двумя страховыми фондами, цены которых в теории могут быть неодинаковы; ценообразование страхования депозитов неэффективно, поскольку не учитывает риска; премии за страхование депозитов повышаются в самый неподходящий момент делового цикла; наконец, величина страхового покрытия не...
В комментарии приведены предложения FDIC по укреплению системы страхования депозитов. Комментарий состоит из двух частей: сопроводительное письмо Донны Тану, председателя FDIC, и рекомендаций с обоснованием. Первое предложение касается слияния BIF и SAIF в Фонд страхования депозитов (DIF). Второе — назначение страховой премии с учетом риска вне зависимости от относительного уровня фонда, т.е. от установленного коэффициента резервов (DRR),...
Частные страховщики отмечали, что большая безопасность их средств объясняется высоким качеством контроля. Ассоциация крупнейших частных страховщиков38, National Deposit Insurance Согр. (Дублин, Огайо), страхующая 460 кредитных союзов в 22 штатах, заявляет: «Мы проводим ежемесячный аудит наших кредитных союзов. В мире частного страхования нет несчастных безответных налогоплательщиков, возмещающих ваши расходы. Поэтому тот, кто ошибается,...
По закону имеющие федеральную лицензию кредитные союзы должны принадлежать к Национальному фонду долевого страхования кредитных союзов (National Credit Union Share Insurance Fund), а кредитные союзы штатов до 1992 г. имели право на частное страхование. Рем [Rehm (1990)] полагает, что индустрия кредитных союзов может служить моделью для реформирования федерального страхования депозитов по двум причинам: 1) она отличается большей безопасностью...
Федеральное страхование депозитов в США работало бесперебойно в течение полувека, этот факт не оспаривают даже такие ярые противники страхования, как Милтон Фридман и Джон Кеннет Гэлбрейт. Ценообразование с учетом риска и введение мер воздействия позволили значительно улучшить функционирование этой системы. В то же время страхование депозитов до сих пор имеет структурные недостатки, а значит, требует реформирования. В табл. 17.5 обобщены...
Закон о совершенствовании FDIC 1991 г. обязал FDIC разработать систему назначения премий с учетом риска и ввести ее в практику не позднее 1 января 1994 г. Совет директоров FDIC 15 сентября 1992 г. утвердил схему, согласно которой более высокие ставки страхования должны были выплачивать банки и сберегательные ассоциации, наиболее рискованные для BIF и SAIF. Система была введена в практику 1 января 1993 г., т.е. почти через 60 лет после...
Неверный выбор в страховании возможен в ситуации гетерогенного с точки зрения степени риска населения и единообразной, одинаковой для всех премии. В страховании депозитов высокорискованные фирмы не могут явно купить большее страховое покрытие, поэтому они покупают его косвенным образом, принимая больший риск за счет субсидий, предоставляемых фирмами с низким риском.
В 1934-1988 гг. премия за страхование депозитов была фиксированной и...
Расходы на урегулирование проблем закрытых банков составили около 30% совокупных активов таких банков (см. Бовенци и Мертон [Bovenzi and Minton, 1988]). Несмотря на то что высокие расходы FDIC на урегулирование свидетельствуют о невозможности быстрого закрытия банка, Бовенци и Мертон придерживаются иного мнения. Они утверждают, что при оценках порой не учитывается разница стоимости активов действующего и ликвидируемого банка. Стоимость...
Активы потерпевших крах банков могут быть как весьма экзотическими (публичный дом в Неваде или сперма племенных быков в Техасе), так и самыми обыкновенными (основные средства, товарно-материальные запасы, офисные здания, жилые комплексы, гостиницы, дома, автомобили). Но очевидно, что в каждом случае ликвидатору требуется помощь внешних экспертов или специалистов в четырех указанных выше областях. Привлекая многочисленную временную рабочую...
